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MCorleone333的期权练习营

练习营简介
本练习营会从广而深的涵盖期权的根本概念,各家券商关于期权操作的好坏和比较,Greeks,隐含/汗青动摇率的实际和实际操作意义,根本的标的物和期权的组合战略等等的角度深刻简介,并结合实例,停止活泼的实战思维讲解。
导师简介
李遒,曾就职于华尔街有名对冲基金,精于设计、开辟和完美量化交易体系,投资组合优化体系,投资战略评价体系。在经久从事对冲基金量化分析师经历中研发的以动能,动摇率,衍生品Greeks值为基本,结合大年夜数据分析的交易体系模型年报答超出60%,担任基金量化模型的开辟、回测和实际履行。南加州大年夜学数量金融专业硕士卒业。资深美股、A股及期权期指投资人。 王伟,曾就职于纳斯达克上市银行,前后担负分析师Credit Analyst和资产组合经理Portfolio Officer,银行总资产逾越330亿美元。曾于私募公司Clean Energy Capital担负分析师,公司资产管理范围2亿美元。人平易近大年夜学管帐专业,University of Arizona金融系研究生,特许金融分析师。资深美股及期权投资人,经过过程金融衍生品的公道应用在美股市场取得逾额报答。
合适人群
合适期权零基本,或许欲望灵活应用期权及战略停止对冲、套利和投机的人群。

课程目次

序文

期权:不要由于你不懂就错过这个投资机会

第一章 根本概念

第一课 甚么是期权?若何从概念上懂得看涨期权与看跌期权
第二课 未平仓量(Open Interest)和交易量(Volume)的概念和差别
第三课 若何像交易股票那样交易期权?(下单,不合的开仓关仓履行方法,价差的活动性推敲)
第四课 如何懂得期权的价值? 期权的内涵价值和时间价值
第五课 期权套利存在空间吗?期权价格的平价关系Put and call parity

第二章 期权的订价和期权中的Greeks含义

第六课 如何给期权订价?二项期权订价模型
第七课 如何给期权订价?布莱克-舒尔兹模型订价模型(Black-Scholes model)
第八课 隐含动摇率与汗青动摇率
第九课 特别事宜例如季报、分红等对期权价格的影响
第十课 若何度量期权仓位的风险? Greeks 第一篇:Delta, 期权价值对标的物价值变更的敏感度
第十一课 Gamma: delta对标度物价值变更的敏感度
第十二课 Theta期权价值随时间衰减的速度
第十三课 Vega 期权价值对标的资产动摇率变更的敏感度

第三章 期权的交易

第十四课 根本的期权操作:买入,卖出看涨/看跌期权
第十五课 若何用看涨期权和看跌期权完成套保
第十六课 经过过程时权完成仓位风险对冲的高等战略和思路
第十七课 由做市商所激起的思虑

第四章 期权的战略和若何应用高等期权战略组合停止盈利

第十八课 垂直期权组合战略:Vertical spread(credit spread bull spread, bear spread)的概念和应用
第十九课 跨市组合战略:(straddle\strangle)的概念和应用
第二十课 如安在实战交易中调剂跨式组合(甚么情况应当若何调剂)
第二十一课 高等组合战略iron condor (铁鹰期权) 的概念和应用
第二十二课 如安在交易中调剂Iron Condor 组合
第二十三课 跨时间期权组合:日历组合\对角组合(calendar\diagonal spread)的概念和应用
第二十四课 如安在交易中调剂日历组合和对角组合
第二十五课 双日历\双对角组合(double calendar\double diagonal)的概念和应用
第二十六课 比例组合(Ratio spread , back spread)的概念和应用
第二十七课 经过过程时权拟合对应标的(synthetic)
第二十八课 实战战略组合(vxx, uvxy, volatility skew,若何根据动摇率停止交易)

第五章 期权高等实际与实战系列

第二十九课 如安在动摇率不稳定的市场稳定盈利?应对高动摇率和低动摇率的办法
第三十课 经过过程时权战略在美股财报季完成利润?针对季报的战略
第三十一课 深层次的懂得动摇率:汗青动摇率和隐含动摇率,动摇率浅笑曲线
第三十二课 如安在罕有的市场调剂和动摇前控制风险?对冲尾部风险的一些办法
第三十三课 猜想和分析动摇率的一些办法
第三十四课 若何建立关于期权交易的风控体系和体系
第三十五课 期权实战答疑(1)
第三十六课 期权实战答疑(2)
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